Preloader image
Quotes by TradingView
МНЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
  • USDJPY - Вниз Дневной график: происходит достаточно интенсивная фаза восходящей коррекции в направлении средней полосы...
  • GBPUSD - Флэт Дневной график: пин в общем трафике хотя и говорит об ослаблении бычьего фронта, но качественным...
  • EURUSD - Вверх Дневной график: как видим, очень сильная зона сопротивления 1.1681 пока отбивает атаки покупателей,...
  • EURUSD - Вверх Дневной график: одновременно сохраняются и бычий трендовый потенциал, и медвежий коррекционный. Это...
  • С момента нашего последнего обзора по криптовалютам несколько дней назад пара BTC/USD в основном оставалась в привычном...
  • Американский фондовый рынок продолжает оставаться на исторических максимумах, отыгрывая результаты квартальной...
  • Американский ритейлер Michael Kors согласился приобрести бренд Jimmy Choo, занимающийся выпуском дорогой обуви, за 1,2...
  • Рынки следили за происходящим в Вашингтоне, где Джаред Кушнер отвечал на вопросы сената по делам с Россией во время...
  • Аудиоверсия: — О нефти — О заседании ОПЕК в Санкт-Петербурге — О данных по запасам и объему добычи нефти в США — Об...
  • Фрактальное время. Глава 6. Часть 2.
    25-06-2017, 15:00
    Торговые стратегии
    Editing
    0

    На рынке существует особое время, которое отличается от наших обыденных представлений. Почему время на рынке фрактально, как это доказать и в чем практическая польза данного утверждения?



    Эдгар Петерс в своей книге «Фрактальный анализ» сделал интересное обобщение, перенеся фрактальные свойства на динамическую систему, то есть рынок. Он решил поменять понятие «поколение» (из раздела о строении легких) на «инвестиционный горизонт», тем самым предположив множественность инвестиционных горизонтов, которые связаны между собой некоторой степенной зависимостью. Получается, что финансовый рынок состоит из множества инвесторов (от высокочастотного трейдинга и скальпинга, до свинг трейдинга и долгосрочного инвестирования). В таком случае, каждая группа участников рынка имеет свой инвестиционный горизонт, упорядоченный во времени. При условии существования множественности горизонтов, каждый участник будет подвержен риску в рамках своего временного интервала, поскольку было доказано, что плотность распределения прибыли одинакова для любого вида торговли, с учетом временного интервала. Это в свою очередь означает, что краткосрочные спекулянты сталкиваются с тем же самым риском крупного события, что и долгосрочные игроки. Допустим, мы имеем большое отклонение рынка в пяти минутном масштабе, то есть рынок выходит за пределы 4 сигма (четыре стандартных отклонения). Для краткосрочного игрока это событие может стать большой трагедией, поскольку локально он не ожидал такого стечения обстоятельств, но игрок с более длительным инвестиционным горизонтом воспользуется этим скачком для открытия своей позиции, поскольку в его временном масштабе (допустим четыре часа) это событие будет незначительным. Делаем вывод: рынок остается стабильным, пока существует множественность временных масштабов, то есть фрактальная временная структура. Теперь мы видим, что сами рынки стремятся быть фрактальными, что бы выжить и развиваться!



    Для наглядной демонстрации дробного времени, можно применить математический метод мультипликативного каскада, представляющий собой фрактальный процесс, состоящий из многократных умножений. Бенуа Мандельброт предложил интересное решение, представив время как одну из форм материи, например как золотоносную руду. Аналогия состоит в том, что руда не распределена равномерно по планете, а сосредоточена в отдельных месторождениях точно так же, как крупные рыночные колебания сосредоточены на определенных промежутках времени. Этот эффект можно смоделировать математически, если взять поперечное сечение карты месторождений Южной Африки от западной, до восточной границы. Разделим карту на две части, что бы около 60% золотоносной руды находилось в западной части среза, а остальные 40% в восточной, как показано на рисунке 13. Получившиеся две части снова подвергнем дроблению по тому же принципу, и так до бесконечности. Получится крайне неравномерное распределение запасов золотоносной руды. Как мы видим, на нижней диаграмме рисунка 13 руда сгруппирована в кластеры. Богатые месторождения с высокими пиками чередуются с участками, где концентрация минимальна.

    Удивительно, что точно такой же математический аппарат можно использовать для дробления торгового времени на сегменты. Здесь следует привести еще одну аналогию и связать торговое время с наторгованным объемом. На рисунке 14 снизу изображена, привычная многим трейдерам, гистограмма объема заключенных сделок. Она характеризует концентрацию сделок на рынке точно так же, как диаграмма на рисунке 13 характеризует распределение золотоносной руды.



    Фрактальное время. Глава 6. Часть 2.


    Отсюда следует, что время на рынке является дробным, а важные события всегда группируются в кластеры. Увеличение оборота средств на рынке (торгового объема) означает ускорение рыночных процессов, время «кипит» и различные участники рынка заключают сделки в рамках своих инвестиционных горизонтов. Снижение объема символизирует замедление рыночных процессов, время течет не спеша, на рынке наблюдается вялая активность. Точно такая же закономерность рассмотрена в разделе «Синергетика» на рисунке 2, где окружностями помечены области максимального скопления объема (ускорения времени), и как следствие – более импульсивное поведение рынка.

    Новость предоставлена компанией 
    Теги:
    Понравилась статья?
    Поделись с друзьями:
    Разместить объявление
    comments powered by HyperComments
    МНЕНИЯ
  • Deutsche Bank планирует вывести приличную сумму из Лондона – около $350 млрд. Имеется ввиду перевод денежных средств со...
  • На сегодняшнем заседании МВФ заявил, что экономические перспективы в краткосрочном периоде достаточно благоприятны, но...
  • Minuette (h1) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 15:13 ____________________ Развитие движения...
  • Minuette (h1) Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 14:54 ____________________ ...
  • Стоимость нефтяных фьючерсов продолжила расти во вторник, так как участники рынка положительно оценивают попытки ОПЕК+...
  • Согласно отчету, опубликованному сегодня компанией Conference Board, доверие потребителей к экономике США неожиданно...
  • Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость национальной валюты США против корзины из 16 других валют, снизился на...
  • Технический анализ по паре EUR/JPY  Линиями сопротивления являются: 130.65, 131.50, 132.00, 132.80, 133.50, 134.00,...
  • Хорошие данные по настроениям в деловых кругах Германии вновь поддержали европейскую валюту, которая устремилась к...
  • ТОРГОВЫЙ ПЛАН
    FxMail.ru
    Рекомендуемые Форекс рассылки
    ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  • Minuette (h1) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 15:13 ____________________ Развитие движения...
  • Minuette (h1) Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 14:54 ____________________ ...
  • Технический анализ по паре EUR/JPY  Линиями сопротивления являются: 130.65, 131.50, 132.00, 132.80, 133.50, 134.00,...
  • Хорошие данные по настроениям в деловых кругах Германии вновь поддержали европейскую валюту, которая устремилась к...
  • Линиями поддержки являются уровни: 1247.00, 1240.00, 1225.00, 1218.00, 1210.00, 1200.00 (психологический уровень),...
  • 4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена...
  • 4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя акции компании Apple 25 июля, видно, что цена...
  • Линиями сопротивления являются: 0.8960, 0.9000, 0.9100, 0.9150, 0.9265. Линии поддержки: 0.8900, 0.8860, 0.8814,...
  • После того как ОПЕК перестал обращать внимание на чужие соломины и увидел бревно в своем глазу, цены на нефть...
  • up