Preloader image
Quotes by TradingView
МНЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
  • USDJPY - Вниз Дневной график: происходит достаточно интенсивная фаза восходящей коррекции в направлении средней полосы...
  • GBPUSD - Флэт Дневной график: пин в общем трафике хотя и говорит об ослаблении бычьего фронта, но качественным...
  • EURUSD - Вверх Дневной график: как видим, очень сильная зона сопротивления 1.1681 пока отбивает атаки покупателей,...
  • EURUSD - Вверх Дневной график: одновременно сохраняются и бычий трендовый потенциал, и медвежий коррекционный. Это...
  • С момента нашего последнего обзора по криптовалютам несколько дней назад пара BTC/USD в основном оставалась в привычном...
  • Американский фондовый рынок продолжает оставаться на исторических максимумах, отыгрывая результаты квартальной...
  • Американский ритейлер Michael Kors согласился приобрести бренд Jimmy Choo, занимающийся выпуском дорогой обуви, за 1,2...
  • Рынки следили за происходящим в Вашингтоне, где Джаред Кушнер отвечал на вопросы сената по делам с Россией во время...
  • Аудиоверсия: — О нефти — О заседании ОПЕК в Санкт-Петербурге — О данных по запасам и объему добычи нефти в США — Об...
  • Мультифрактальная структура. Глава 6. Часть 5.
    25-06-2017, 15:00
    Торговые стратегии
    Editing
    0

    Как вы уже знаете, время на рынке, да и во всем универсуме, имеет фрактальную структуру. Фрактальность времени на рынке выражается в ускорении и замедлении рыночных процессов, а также в множественности инвестиционных горизонтов. Например, есть сезонная активность на товарных и сырьевых рынках, когда спрос на определенные товары или сырье значительно возрастает или снижается. Активность на рынке FOREX также циклична, что можно проследить при переходе от одной торговой сессии к другой, а также во время выхода важных новостей или рыночного затишья. Во время выхода важной экономической статистики, большинство участников рынка уже ожидают новостей перед экранами своих мониторов, на бирже. Крупные банки (маркет мейкеры) и хедж фонды оценивают рыночную ситуацию, формируют портфели и подготавливаются к новому сезону отчетности. На рынке возникает ажиотаж, происходит обмен огромными пакетами информации, время «кипит» и ускоряется, множество участников спешат найти свое место на рынке, происходит переоценка стоимости торгуемых инструментов. Нельзя исключать форс-мажорные обстоятельства, политические события, воины, природные катаклизмы и даже лунные циклы. Все это имеет прямое воздействие на активность участников рынка. В такие периоды, можно ожидать значительных колебаний цены, повышенной волатильности. Напротив, во время отпусков и праздников, на фоне отсутствия ярких событий, рынки склонны как будто замирать, находясь в узком диапазоне значений. Время останавливается, на рынке формируется флэт.



    Также мы знаем, что активность участников рынка на различных уровнях (инвестиционных горизонтах) позволяет рынкам принимать вид дробного броуновского движения, которое в свою очередь оформляется на рынке в виде различных структур с индивидуальными параметрами и фрактальными свойствами.



    Мы уже вполне ознакомлены с дробным временем и дробной структурой движения рынков. Настало время соединить два явления воедино в нашем генераторе фрактальных моделей. Мандельброт в своей книге «(Не) Послушные рынки» дал очень интересное соотношение генераторов. На абстрактной модели он показал, что можно создать дочерний генератор, в полной мере наследующий свойства «отцовского» генератора времени и «материнского» генератора броуновского движения (структуры). В результате такого наследования, была создана реалистичная модель поведения рынков, названная «Мультифрактальной моделью доходности активов». Дробное броуновское движение мультифрактального времени заимствует свойства диаграмм броуновского движения, одновременно с этим подстраивая их под изменчивое, нерегулярное рыночное время. Таким образом, получается сложная финансовая модель, отражающая основные рыночные характеристики.



    Броуновский, «материнский» генератор изображен на рисунке 19 в правом верхнем углу, что видно по диаграмме приращений цены. На него воздействует «отцовский» генератор мультифрактального времени, изменяя обычное время на дробное, рыночное. В результате такого воздействия, образуется «детский» генератор, наследующий признаки предшественников. Образованная диаграмма становится очень похожа на рыночную, и это как раз то, с чем мы будем иметь дело. Мультифрактальная модель доходности активов станет нашим верным другом при анализе рыночных котировок, и мы покажем, как посредством генератора можно моделировать реалистичные рыночные структуры, а также прогнозировать их дальнейшее изменение. Поскольку рынок имеет фрактальную природу, мы можем строить свои прогнозы в рамках практически любого временного интервала, а также по любому из доступных для анализа торговых инструментов – будь то акции, фьючерсы, валюты или индексы, а также любые производные инструменты.



    Мультифрактальная структура. Глава 6. Часть 5.


    На этом, мой экскурс во фрактальную теорию рынка окончен. Впереди Вас ждут статьи, касающиеся непосредственно практики фрактального анализа. Практика также всегда эксплицирована в моих прогнозах.

    Новость предоставлена компанией 
    Теги:
    Понравилась статья?
    Поделись с друзьями:
    Разместить объявление
    comments powered by HyperComments
    МНЕНИЯ
  • Deutsche Bank планирует вывести приличную сумму из Лондона – около $350 млрд. Имеется ввиду перевод денежных средств со...
  • На сегодняшнем заседании МВФ заявил, что экономические перспективы в краткосрочном периоде достаточно благоприятны, но...
  • Minuette (h1) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 15:13 ____________________ Развитие движения...
  • Minuette (h1) Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 14:54 ____________________ ...
  • Стоимость нефтяных фьючерсов продолжила расти во вторник, так как участники рынка положительно оценивают попытки ОПЕК+...
  • Согласно отчету, опубликованному сегодня компанией Conference Board, доверие потребителей к экономике США неожиданно...
  • Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость национальной валюты США против корзины из 16 других валют, снизился на...
  • Технический анализ по паре EUR/JPY  Линиями сопротивления являются: 130.65, 131.50, 132.00, 132.80, 133.50, 134.00,...
  • Хорошие данные по настроениям в деловых кругах Германии вновь поддержали европейскую валюту, которая устремилась к...
  • ТОРГОВЫЙ ПЛАН
    FxMail.ru
    Рекомендуемые Форекс рассылки
    ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  • Minuette (h1) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 15:13 ____________________ Развитие движения...
  • Minuette (h1) Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 13.07.2017 14:54 ____________________ ...
  • Технический анализ по паре EUR/JPY  Линиями сопротивления являются: 130.65, 131.50, 132.00, 132.80, 133.50, 134.00,...
  • Хорошие данные по настроениям в деловых кругах Германии вновь поддержали европейскую валюту, которая устремилась к...
  • Линиями поддержки являются уровни: 1247.00, 1240.00, 1225.00, 1218.00, 1210.00, 1200.00 (психологический уровень),...
  • 4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена...
  • 4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя акции компании Apple 25 июля, видно, что цена...
  • Линиями сопротивления являются: 0.8960, 0.9000, 0.9100, 0.9150, 0.9265. Линии поддержки: 0.8900, 0.8860, 0.8814,...
  • После того как ОПЕК перестал обращать внимание на чужие соломины и увидел бревно в своем глазу, цены на нефть...
  • up